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E troca opções semanais
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
E troca opções semanais
Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
NEGOCIOS RECENTES:
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Confiança na melhor estratégia de opções semanais.
O primeiro comércio será rentável ou receberá o reembolso completo do primeiro mês.
Como negociar opções semanais com estas 9 estratégias.
Estou muito animado para mostrar-lhe como as opções semanais podem melhorar a sua negociação geral, o que pode adicionar outra ferramenta valiosa no seu arsenal de negociação.
Eu estarei caminhando até o básico das opções semanais. Uma vez que você entenda o básico, eu vou mostrar as melhores estratégias para usar opções semanais, apoiadas por estudos de caso de comércio real que fiz no passado.
Eu compartilharei com vocês meus pensamentos por trás de cada comércio, além de fornecer dicas e recursos para futuros negócios.
Supondo que você já entenda o que é uma opção e como executar um comércio, iremos avançar. Afinal, sem uma compreensão básica das opções, as opções semanais não terão sentido.
Bastante conversa; Vamos começar.
Quais são as opções semanais?
As opções semanais são opções que estão listadas para fornecer oportunidades de negociação e cobertura de curto prazo. As opções semanais expiram todas as semanas. Na maior parte, eles estão listados nas quintas e expiram na sexta-feira seguinte.
As opções semanais já ocorreram por algum tempo, mas os investidores apenas os negociaram em índices estabelecidos em dinheiro, como o índice S & P 500 (SPX). O dinheiro liquidado, simplesmente, significa que o contrato de opção é cumprido através do pagamento ou recebimento de dólares em oposição às ações subjacentes das ações.
A partir de 1º de julho de 2018, o Chicago Board of Options expandiu os instrumentos em que se pode trocar as opções semanais. Quando as opções semanais se tornaram disponíveis, havia apenas vinte e oito ações subjacentes, ETFs e índices que ofereciam opções semanais. Atualmente, a lista cresceu para mais de 800 ofertas, e provavelmente haverá mais no futuro.
Para encontrar uma lista atualizada de opções semanais disponíveis, você pode verificar este link no site CBOE a qualquer momento:
Embora não haja tantas listas de opções semanais como os contratos mensais, você não deve ter nenhum problema com a liquidez; pois estes tendem a ser alguns dos nomes mais vendidos no mercado de ações. O nome "Weeklyly" é um termo de marca registrada pelo CBOE para representar opções semanais.
Diferença entre Mensal & amp; Opções semanais.
Você deve estar ciente das diferenças importantes entre uma opção mensal e semanal. O mais óbvio é que as opções semanais expiram a cada sexta-feira. As opções mensais expiram no sábado, seguindo a terceira sexta-feira do mês. As opções semanais expiram na tarde de sexta-feira no fechamento do mercado para ativos subjacentes, como ações e ETFs. O prazo de validade para índices está no final da quinta-feira com liquidação na manhã de sexta-feira. Eu sei que é um pouco confuso, mas principalmente estaremos focando em opções de estoque e ETF que expiram na sexta-feira no fechamento do mercado.
Como mencionado anteriormente, novos contratos de opção semanais estão disponíveis todas as manhãs de quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. Portanto, as semanalmente têm oito dias de vencimento, embora seja tecnicamente seis dias de negociação no mercado.
Os contratos de opções semanais serão marcados de forma diferente dos contratos mensais. Aqui está uma tela de como eles olham na minha plataforma de negociação, thinkorswim:
Observe como as opções semanais estão marcadas em vermelho. Alguns corretores podem mostrar-lhes de forma diferente.
Há uma semana a cada mês quando as opções semanais não estão disponíveis. As opções semanais não estão listadas quando houver um ciclo normal de caducidade de opção mensal (as opções mensais expiram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês). Tecnicamente, as opções mensais são iguais às opções semanais para a semana em que expiram. Na verdade, eles têm as mesmas características que as opções semanais durante essa semana.
Vantagens.
Então, quais são as vantagens que as opções semanais lhe dão?
Aqui estão algumas das principais vantagens:
Se você é comprador de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de pagar o que você precisa. Isso significa que, se você está procurando um comércio de dias ou um comércio de swing por um ou dois dias ou mais, você pode comprar a opção semanal, o que requer muito menos capital porque há menos tempo premium nas opções. Se você é um vendedor de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de vender opções a cada semana em vez de uma vez por mês. As opções semanais permitem que os comerciantes reduzam potencialmente seus custos em transações de spread de longo prazo, como calendário e spreads diagonais, vendendo as opções semanais contra eles. Os grandes comerciantes podem usar opções semanais para proteger posições maciças ou carteiras contra risco de evento. Para os mercados ligados à escala ou agitados, os comerciantes que gostam de vender borboletas ou condores de ferro podem fazê-lo com opções semanais.
Desvantagens.
As opções semanais expiram rapidamente, não permitindo que o seu comércio se recupere muito, se você estiver no lado errado. Se você é um vendedor de opções, a gama é o grego mais importante que você deve estar ciente durante a última semana de negociação. Gamma é muito mais sensível à medida que se aproxima da expiração. Isto é especialmente verdadeiro se os preços estiverem perto da greve que você vendeu. Basicamente, se você for opções curtas, uma ação brusca contra você pode fazer opções ligeiramente fora do dinheiro se transformarem em opções profundas no dinheiro, muito rapidamente. Se você não dimensionar adequadamente o seu comércio e gerenciar riscos, semanalmente pode retirar rapidamente sua conta. Se você ganha ganância e não bloqueia seus lucros, eles podem se transformar em uma perda rápida. A volatilidade implícita será maior com as opções semanais versus as mensais. Um vendedor de opções semanais detém mais riscos do que um vendedor de opções mensais. As opções a curto prazo são mais vulneráveis a balanços de preços rápidos.
Estas são algumas das principais vantagens e desvantagens associadas às negociações semanais. É importante compreender cada um deles antes de considerar negociá-los.
Estratégias de negociação.
Esta seção irá dividir o que, penso eu, são as melhores estratégias a serem usadas ao negociar opções semanais e quando usá-las para configurar um comércio.
Comprando uma chamada.
Mecânica da estratégia: compra para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você comprou, para abrir, uma opção de chamada semanal na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: temos uma quantidade limitada de tempo, então nosso tempo precisa estar no ponto. Mesmo que paguemos um preço mais barato do que a opção mensal, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e quantidade de tempo que precisamos.
Se estamos errados, poderíamos estar sentados em uma opção sem valor. Na maioria dos casos, você deve se preparar para o pior caso. O pior caso, aqui, significa que você deve estar olhando para o quanto você está disposto a arriscar, se o contrato não for valioso e, com base nisso, você deve comprar a quantidade de contratos que se adequam ao seu perfil de risco para esse comércio.
Situação comercial ideal: a única maneira de ganhar dinheiro quando compra uma chamada é quando o ativo subjacente dessa opção vai mais alto, a volatilidade implícita aumenta ou uma combinação dos dois. No entanto, o ganho feito a partir do preço das ações se movendo para cima deve superar o que você estará perdendo em tempo de deterioração e potencialmente uma queda na volatilidade implícita.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma opção de chamada nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou outro comércio estruturado.
Comprando um Put.
Mecânica da estratégia: compra para abrir, um contrato de venda.
É assim que parece se você comprou, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: este comércio será como comprar uma chamada, mas ao invés de procurar o ativo subjacente para ir mais alto, você está procurando o bem subjacente para se mover mais baixo, para ganhar dinheiro. Basicamente, a queda do preço precisa superar o que estaremos perdendo com a deterioração do tempo e, potencialmente, com a queda da volatilidade implícita.
Mais uma vez, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e a quantidade de tempo que precisamos. Se estamos errados, então poderíamos estar sentados numa opção sem valor.
Usando o mesmo princípio acima, quando você compra uma peça, você deve pensar sobre o pior caso e basear seu tamanho de comércio no valor total do prémio pago e na quantidade de risco que você está disposto a tomar.
Situação comercial ideal: a maneira principal de ganhar dinheiro, se você comprar uma venda, é quando o recurso subjacente diminui, aumenta a volatilidade implícita ou uma combinação dos dois. A configuração ideal que estamos procurando ao comprar uma opção de venda semanal é quando o estoque está prestes a desmoronar. Ser longo um lance é diferente de uma chamada porque, à medida que o mercado se move mais baixo, a volatilidade implícita provavelmente aumentará.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma peça nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou algum tipo de outro comércio estruturado.
Vender uma Chamada.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma ligação, procuramos cobrar o prêmio do call strike vendido. As opções de venda podem proporcionar uma alta probabilidade de sucesso e criar retornos consistentes em longos períodos. No entanto, quando você vende uma chamada, você define seu lucro máximo, porque você apenas cobra pelo que você vendeu a opção.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é alta em um subjacente, que oferece uma oportunidade de vender uma opção. Quando vendemos apenas uma chamada, isso é um pouco de um comércio de baixa para neutro. O resultado que você procura é que o preço do ativo subjacente não excederá o preço de exercício no qual você vendeu, pelo vencimento. Nós cobramos o prêmio completo, se isso ocorrer. Por causa de teoricamente expostos a perdas indefinidas, isso exigirá margem extra. Isso é ideal para ações subjacentes com preços mais baixos, porque não morderão seu poder de compra global.
Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando pela volatilidade para reverter para a média.
Vender um Put.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de venda.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma venda, procuramos manter o prémio recolhido do contrato que vendemos. Muitos comerciantes gostam desse comércio porque oferece algumas vantagens. Quando vendemos uma venda, estamos à procura do ativo subjacente para ficar acima da greve que vendemos, no vencimento. Enquanto isso, nós cobramos o prêmio completo.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é elevada no subjacente, essa é a situação ideal para vender uma opção. Quando vendemos apenas uma venda, este tipo de comércio é um pouco otimista para neutro. Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade reverte para a média. Quando a volatilidade implícita diminui, o preço das opções perde valor, sendo o resto igual.
A venda de um put é o mesmo perfil de risco que uma chamada coberta. Comprar uma venda, porém, é um melhor uso do capital e fornece um melhor retorno geral.
Vender um put é uma maneira inventiva de obter um estoque longo. Por exemplo, ao vender o put, você está coletando um prémio, se o estoque permanecer acima da greve no vencimento, você ganhou dinheiro. No entanto, se o estoque se processar abaixo da greve e você não saia, você será atribuído o estoque no nível mais baixo. Para aqueles que não se importar em possuir o estoque, essa abordagem pode ser melhor do que comprar estoque de forma definitiva.
A única desvantagem do comércio é que você precisa estar disposto a possuir ações, o que exigiria o montante total de capital para possuir o estoque.
Assim como a venda de uma chamada, este comércio exige margem e geralmente prefiro vender um spread para definir meu risco em ações subjacentes com preços mais altos.
Comprar uma chamada ou colocar (Debit) Spread.
Mecânica da estratégia: comprando uma opção e vendendo outra que é mais a OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um débito.
É assim que olharia se compramos, abrimos, uma chamada semanal e um spread semanal usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da Estratégia: Semelhante à compra de uma ligação ou colocação, esta estratégia está jogando para uma mudança direcional. A principal vantagem com o uso de um spread é que podemos reduzir nossa base de custos. Isso ajudará a aumentar nossa probabilidade de sucesso, aproximando nossos pontos de equilíbrio. Quando você compra uma opção ou se distribui para uma jogada direcional, o tempo desempenha um papel crítico.
Situação de comércio ideal: sempre que você for viés em uma direção, você deve usar um spread para reduzir seus custos e pontos de equilíbrio. Quando a volatilidade implícita é elevada, é fundamental que você use a propagação no caso de ela voltar. Ao vender uma opção, contra a sua longa opção, reduzirá o papel da volatilidade implícita. É ideal para fazer um spread de débito perto de onde os preços atuais estão em e tente um comércio de risco-recompensa 1: 1. Isso significa que você arrisca $ 1 para ganhar US $ 1 para criar uma maior chance de sucesso se você estiver diretamente na direção.
Vender uma chamada ou colocar (Crédito) propagação.
Mecânica da estratégia: venda de uma opção e compra de uma outra opção de OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um crédito.
É assim que parece se vendemos, para abrir, uma ligação semanal e colocar propagação usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: o vendedor de uma chamada ou colocar o spread tem uma probabilidade melhor do que ser um comprador de um. Ao ser um vendedor de um spread, definimos risco e recompensa. Ao vender um spread, buscamos manter a quantidade de prémio da venda.
Situação comercial ideal: a tese do comércio aqui é que, ao vender um spread, buscamos que o preço do recurso subjacente expire em ou superior à greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma venda, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Se vendemos um spread de chamadas, procuramos que o preço do ativo subjacente expire em ou abaixo da greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma ligação, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Precisamos ter certeza de que, no spread que vendemos, o preço subjacente não começa a exceder o prêmio total coletado, que é o nosso ponto de equilíbrio.
Aqui está um exemplo: Priceline (PCLN) atualmente está negociando em $ 1056.64. Se pensarmos que o PCLN fechará em US $ 1090 ou abaixo, dentro de três dias, procuraríamos vender o spread de $ 1090 / $ 1095 em novembro em torno de $ .35, se usássemos os preços médios das duas greves de opções.
Portanto, estamos arriscando $ 4.65 para colecionar $ .35. Enquanto você pensa que parece um risco / recompensa ruim, baseamos esse comércio na probabilidade. Quando você compra uma ligação ou coloca, temos tempo trabalhando contra nós. Neste caso, o tempo está do nosso lado.
Se fizéssemos esse comércio com três dias de vencimento, precisaríamos de preços para fechar acima de $ 1090.35 na expiração desse sexta-feira, para começar a perder dinheiro. Nós calculamos isso levando o preço de exercício, e adicionamos o prêmio cobrado nesse preço de exercício ($ 1090 + $ .35 premium = $ 1090.35). Essa greve de $ 1090 tem uma probabilidade de 90% de expirar OTM nos próximos três dias.
Embora este comércio tenha uma alta probabilidade de sucesso, a duração desses negócios é muito curta e possui alto risco gama. Esse tipo de posições são vulneráveis à aleatoriedade. É por isso que esses cargos precisarão de gerenciamento mais ativo. Também é importante vender spreads em um subjacente quando a volatilidade implícita é elevada e não apenas a venda se espalha aleatoriamente porque você gosta do valor do prêmio coletado.
* Observe, se o spread vendido estiver dentro do dinheiro por um centavo, precisaremos fechá-lo antes que o mercado feche no vencimento sexta-feira ou seremos designados.
Comprando uma propagação de borboleta.
Mecânica da estratégia: a estratégia consiste em um spread de débito e spread de crédito, feito simultaneamente. Isso pode ser feito com chamadas, bem como com puts.
Para abrir este comércio, isso é o que gostaria na plataforma:
Detalhes da estratégia: eu gosto de usar essa estratégia como uma jogada direcional depois que um subjacente fez um movimento prolongado, geralmente para um crédito. No entanto, esse comércio é ideal quando a volatilidade implícita é elevada. O corpo da borboleta é curto dois ataques e se beneficiaria com a diminuição da volatilidade implícita e o subjacente ficando perto das batidas curtas. Podemos comprar ou vender uma propagação de borboleta; no entanto, eu prefiro comprá-los por custo próximo de zero ou um pequeno débito. Idealmente, estamos à procura de preços para mudar para uma certa greve em torno da expiração. Podemos fazer isso usando chamadas ou colocações; Depende apenas da direção em que pensamos que o bem subjacente vai se mover.
Dica: eu gosto de usar esta estratégia indo para um anúncio de ganhos. Se pudermos cobrar um crédito, então ainda podemos ganhar dinheiro se estivermos errados na direção ou se não se mover tão longe quanto antecipamos. A melhor maneira de obter um crédito, normalmente, é movendo a perna mais alta do corpo mais uma greve para criar uma borboleta de asa quebrada. Uma borboleta que não é equilibrada, ou seja, um lado tem mais risco do que o outro.
Situação comercial ideal: quando usamos essa estratégia, procuramos que o preço do ativo subjacente se mova em uma determinada direção e expire no curto ataque. O ataque curto seria o corpo da borboleta. Claro, se as opções de ações têm alta volatilidade implícita, ela tende a aumentar o risco / recompensa.
A primeira ala é a greve que estaríamos comprando para jogar na direção de onde pensamos que o preço subjacente se moverá. Se você estiver familiarizado com os spreads de proporção, seria comprar um contrato de opção e vender dois contratos de opção mais ou menos do que a greve, você é comprido.
A segunda ala, para completar o comércio, é definir nosso risco na posição. Também beneficia porque reduz a margem requerida.
Este comércio pode parecer um pouco complicado no início, então olhe para um exemplo de espalhamento de borboleta regular.
Vamos dizer, nos próximos três dias, pensamos que o SPDR S & amp; P 500 Trust ETF (SPY) continuará a se mover mais alto, mas acho que vai fechar em torno de US $ 210. Os preços atuais estão sendo negociados em US $ 206,54.
Em vez de pagar 7 centavos pelas chamadas de US $ 210, podemos colocar uma borboleta para uma jogada menos dispendiosa e uma área de lucro mais ampla.
Para abrir esta estratégia, estamos comprando os $ 209.50 & amp; 210.50 greves ao vender duas das greves de $ 210. Isso pode ser confuso, mas se você derrubar as greves, é uma propagação de crédito com uma propagação de chamadas de débito.
A maioria das plataformas permite que você coloque esse comércio como uma única ordem. O que é ótimo porque reduz o potencial de derrapagem.
Se os preços fecharem em US $ 210, faríamos US $ 47 em nosso investimento de US $ 4.
Se estamos errados, nossa perda máxima é de US $ 4.
* Os negócios de borboleta geralmente têm um tempo de espera mais longo, porque você precisa esperar que as greves curtas se desintegrem completamente para ver lucros. Se colocarmos este comércio por 4 centavos, procuraríamos fechar alguns ou todos em 8 centavos.
Vendendo Iron Condor.
Mecânica da estratégia: vender um spread de chamadas OTM e OTM colocar spread para colecionar um prêmio.
Para abrir este comércio, isso é o que ele gostaria na plataforma thinkorswim:
 Detalhes da Estratégia: Esta estratégia é uma das estratégias de opções neutras mais populares em torno de comerciantes de varejo. O comerciante espera que o preço dos ativos subjacentes permaneça na faixa e se estabeleça entre as greves curtas.
Situação ideal do comércio: sempre que vendemos opções, a alta volatilidade implícita é crítica. Quando colocamos um Iron Condor, estamos procurando o bem subjacente ao comércio em um intervalo. Basicamente, estamos buscando tirar proveito de opções ricas e lucrar com a volatilidade implícita em colapso ou a negociação de estoque subjacente em uma faixa ou cortar ao redor.
A beleza por trás desse comércio é que é um risco limitado na natureza. Uma vez que o tempo está funcionando a nosso favor, este é tipicamente um comércio de alta probabilidade.
² Double Calendar Spread.
Mecânica da estratégia: venda de uma chamada e colocação de curto prazo, enquanto compra a mesma greve (como a chamada e colocada vendida em outro contrato de vencimento).
Aqui é como o comércio parece:
Detalhes da estratégia: os spreads do calendário duplo foram meus favoritos, quando se negociam em torno de um evento de ganhos de ações. O tipo de estratégia beneficia da degradação do tempo e do colapso da volatilidade implícita. A idéia é que as opções curtas perdem mais do seu valor do que as opções longas na expiração posterior.
Esse comércio geralmente é preenchido por um débito.
A razão pela qual este tipo de comércio é útil é porque quando um grande evento está prestes a ocorrer, como quando uma empresa está configurada para liberar ganhos, a volatilidade implícita aumenta devido à incerteza do resultado. Eles geralmente superam as opções, indo para o evento. Com base na volatilidade, o preço da opção é o mais rico no contrato de termo mais próximo.
Aqui está um exemplo de como a volatilidade implícita nas opções de curto prazo é mais cara. Este é BAIDU (BIDU) em 10 de fevereiro de 2018 entrando em ganhos em 11 de fevereiro de 2018:
Observe como o termo próximo, as mesmas opções de greve têm uma volatilidade implícita de 67% em comparação com 45% na próxima série de opções, que são os contratos mensais.
Após o evento acontecer, a incerteza desaparece e a volatilidade das opções, naturalmente, cai. É por isso que, mesmo que o estoque experimente volatilidade, não poderá superar a diminuição da volatilidade das opções.
Se isso ocorrer, o contrato de curto prazo perderá valor mais rapidamente do que as opções que nós temos por muito tempo. Essencialmente, podemos lucrar com a diferença no spread comprado antes dos ganhos e vendido após o evento.
Este comércio torna-se lucrativo com um movimento em qualquer direção. Seja como for, um lado começará a gerar lucros e compensará o custo do outro lado do comércio, que geralmente expirará sem valor. Apenas enquanto o movimento de estoque (delta) não for maior do que o colapso da volatilidade implícita.
Situação comercial ideal: devemos usar esse tipo de estratégia quando não tivermos certeza do movimento direcional do subjacente e acreditamos que existe uma distorção entre a volatilidade do curto prazo ea volatilidade implícita do próximo termo.
Mais uma vez, estamos apenas procurando o bem subjacente para mudar para a greve que vendemos. Se a mudança for muito além do preço de exercício, começaremos a perder dinheiro. Portanto, a seleção de greve é muito crítica. Geralmente, queremos escolher nossa greve com base no movimento implícito, juntamente com o uso de níveis de suporte e resistência. Quando negociamos esse tipo de estratégia, estamos jogando para um evento específico e pretendemos sair logo após esse evento.
Dica: para descobrir o preço no movimento (ou movimento implícito), basta pegar o preço do horário no dinheiro e dividi-lo pelo preço atual do estoque. Tomando o BAIDU (BIDU) como nosso exemplo, os preços fecharam em US $ 219,44 e os $ 220 com preços baixos em US $ 11,73, então 11,73 / 220 = 5,3%
Ligar ou colocar a propagação do calendário.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de curto prazo e, ao mesmo tempo, compra uma opção mais datada no mesmo tipo de contrato de greve e opção (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito parecido com o spread do calendário duplo. A única diferença é que estamos jogando apenas para um lado do spread, e ao fazer isso, estamos apostando na direção em que acreditamos que o preço do recurso subjacente irá.
Situação de comércio ideal: se eu tiver um viés na direção de um estoque, antes do evento, talvez eu pareça jogá-lo com um calendário.
Eu posso olhar para vender a opção semanal atual e comprar a opção mais datada. O comércio é rentável se houver um movimento nessa direção e a diferença no spread se alarga. Idealmente, eu gostaria que a opção curta perdesse mais do seu valor do que a minha opção longa.
A única questão com este comércio seria se eu estivesse errado na direção e os preços se movem para o outro lado, de forma agressiva. Então, eu estaria em uma troca perdedora. O comércio poderia se recuperar, já que ainda estou longe a opção mais datada, mas essa não é a tese do comércio e eu vou fechar por uma perda, cruzando meus dedos e esperando um retorno.
Se eu tivesse um viés direcional no preço do recurso subjacente durante um período de tempo, eu poderia comprar uma opção mais datada e usar a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, posso ser longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuar a vender o semanário e usar os lucros arrecadados para reduzir minha base de custos.
Em muitos casos, isso cria um comércio de custo zero. A única questão seria se vendêssemos as opções semanais e os preços expirassem acima da greve vendida, então precisamos fechar o spread curto e longo. No entanto, gostaríamos de reabri-lo que depois do dia de negociação.
Esta estratégia tem sido uma das mais interessantes com a introdução de opções semanais.
Ligar ou colocar propagação diagonal.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de vencimento do prazo de vencimento, ao mesmo tempo em que compra outra opção datada em greve diferente, mas tipo de contrato de opção diferente (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito semelhante ao spread do calendário. A única diferença é que você não está usando os mesmos preços de exercício.
Situação comercial ideal: eu usaria essa estratégia por alguns motivos diferentes.
Se eu tiver um viés direcional entrando em um evento, então eu normalmente jogaria com um calendário espalhado. Mas se minha tese é que os preços continuarão a se mover nessa direção, vou procurar vender a opção semanal e ser a opção mais longa.
O meu comércio será rentável se houver um movimento nessa direção, também se houver uma diferença no spread após o evento.
Gostaria, então, de continuar a manter a opção mais longa e continuar a vender a opção semanal contra ela para criar mais lucros ou reduzir minha base de custos.
A única questão com este comércio seria se eu estiver errado na direção e o preço se move de outra forma, agressivamente. Se isso acontecer, ou se os preços se movem na minha direção mais longe do que eu esperava, então eu estaria em uma troca perdedora.
Digamos, eu tenho um viés direcional, por um período de tempo, então eu compraria uma opção mais datada e usaria a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, eu seria longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuo a vender as opções semanais contra ela para reduzir meu custo.
A diferença entre esta estratégia e o calendário é o custo para abrir o comércio. A diagonal poderia ser mais barata no custo por causa das greves escolhidas. Por exemplo, você pode vender as opções de curto prazo e, em seguida, comprar uma opção de longo prazo que seja uma greve superior ao contrato de prazo mais próximo vendido. A diferença com o calendário e a diagonal é que a diagonal comporta um risco um pouco maior entre as greves. Essa é a razão pela qual é mais barato.
Estudos de caso.
Nesta seção, vou abordar alguns negócios que eu executei usando opções semanalmente, juntamente com o processo de pensamento por trás de cada comércio.
Google (GOOG)
Estratégia utilizada: Double Calendar Spread.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 540,93.
Preço de encerramento após ganhos: US $ 601,45.
Tempo no Comércio: 1 dia.
Custo do Comércio: $ 1.00.
Retorno: 500% fechou o calendário de chamadas do lado do comércio em US $ 5,00 menos comissões.
O Google deveria gerar ganhos após o fechamento. Depois de olhar para o fluxo de pedidos, não consegui ver um viés claro. Eu sabia que os preços se moveriam porque (GOOG) é normalmente um grande motor. Como não consegui detectar um viés, fui com a propagação do calendário duplo.
Eu escolhi minha greve para o comércio, adicionando o movimento de preço em cada lado e estudando o gráfico diário, que é destacado em amarelo abaixo. O preço de movimento de US $ 22 em qualquer direção é do exemplo acima do spread de calendário duplo.
De lá, eu olhei os preços para ver o quão longe do alcance eles podiam se mover. Lembrei-me do que aconteceu com os últimos ganhos (GOOG) e pensei que tinha mais vantagem do que desvantagem. Looking at the upper end of prices, I saw that there was a gap to fill and that the $590 level would likely present a big resistance level.
You might be wondering why my strike selections were so far out. The reason is that I was expecting share prices to move. The further I go out-of-the-money, the cheaper the trade is. Since I was looking for a move, my job was to see how far they might move and to pick the right strikes. As I mentioned, I used what the market had priced-in and I charted what the move would look like using support and resistance levels.
The reason I sold the options with one day to expiration, against the weekly options, was that I was just looking for an overnight trade, and they had the highest amount of implied volatility. Using the weekly option reduced my cost, which was more attractive than the monthly. The monthly options, I sold, had one day to trade while the weekly options had eight days.
This trade was successful because we had a larger than expected implied move of 60 points higher. The put side of the trade was worthless and the $590 calls, that I sold, expired the next day went in-the-money with less extrinsic value, compared to the $590 callsВ I was long that were in-the-money and had extrinsic value.
Here is what the trade structure looks like:
S&P 500 ETF (SPY)
Strategy Used: Iron Condor.
Trading Event: None.
Closing Price on Entered Trade: $113.05.
Closing Price at Expiration: $114.82.
Time in Trade: 7 Days.
Cost of Trade: credit of $0.50.
Return: 100% or the total premium sold less commission.
The market was slowly grinding higher after just seeing an aggressive move off the recent lows of about eight points. My thesis was that the upside was limited during the next seven days and there was more of a chance for a pull back. Likely, there would be buyers of the dip.
That is why I went with the short $110/$108 put spread and short $115/$117 call spread, also known as an iron condor. I was putting myself at risk of losing $1.50 to make .50 cents, but it was more of a probability trade, that we would continue to trade in a range. As you can see, that is exactly what happened.
Here is what the trade structure looked like:
В Apple (AAPL)
Strategy Used: Calendar Spread.
Trading Event: Earnings.
Closing Price before Earnings: $251.89.
Closing Price after Earnings: $254.24.
Time in Trade: 1 day.
Cost of Trade: $3.51.
Return: 50% closed spread at $5.00.
Shares of (AAPL) had been trading upward and there was a lot of hype around the stock. Looking at the chart, I saw a slight bullish triangle forming. However, looking at current resistance levels, I thought there would be some selling at that level due to the uncertainty in the general market. At the time, a lot of focus was centered on the BP oil spill.
Looking at the option order flow, I felt that there was enough of a bullish bias leaning into earnings to warrant a bullish trade. I went with the $270 strike and followed what the market was pricing in for an expected move. Shares moved higher and ended up closing up $3 on the day.
Here is what the trade looked like at entry:
Here is what the trade looked like on exiting:
Trading Weekly Options Tips.
Here are some tips that will help you when you approach trading weekly options:
1) You should always use limit orders on your trades. Market makers are not going to fill you at great prices on wide markets when you do not use a limit order, you’ll get chopped up in slippage. Also, many of the strategies mentioned are “multi-leg”, however, most platforms allow you to place limit orders on these trades as one single order. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.
2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.
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Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
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Confiança na melhor estratégia de opções semanais.
O primeiro comércio será rentável ou receberá o reembolso completo do primeiro mês.
Como negociar opções semanais com estas 9 estratégias.
Estou muito animado para mostrar-lhe como as opções semanais podem melhorar a sua negociação geral, o que pode adicionar outra ferramenta valiosa no seu arsenal de negociação.
Eu estarei caminhando até o básico das opções semanais. Uma vez que você entenda o básico, eu vou mostrar as melhores estratégias para usar opções semanais, apoiadas por estudos de caso de comércio real que fiz no passado.
Eu compartilharei com vocês meus pensamentos por trás de cada comércio, além de fornecer dicas e recursos para futuros negócios.
Supondo que você já entenda o que é uma opção e como executar um comércio, iremos avançar. Afinal, sem uma compreensão básica das opções, as opções semanais não terão sentido.
Bastante conversa; Vamos começar.
Quais são as opções semanais?
As opções semanais são opções que estão listadas para fornecer oportunidades de negociação e cobertura de curto prazo. As opções semanais expiram todas as semanas. Na maior parte, eles estão listados nas quintas e expiram na sexta-feira seguinte.
As opções semanais já ocorreram por algum tempo, mas os investidores apenas os negociaram em índices estabelecidos em dinheiro, como o índice S & P 500 (SPX). O dinheiro liquidado, simplesmente, significa que o contrato de opção é cumprido através do pagamento ou recebimento de dólares em oposição às ações subjacentes das ações.
A partir de 1º de julho de 2018, o Chicago Board of Options expandiu os instrumentos em que se pode trocar as opções semanais. Quando as opções semanais se tornaram disponíveis, havia apenas vinte e oito ações subjacentes, ETFs e índices que ofereciam opções semanais. Atualmente, a lista cresceu para mais de 800 ofertas, e provavelmente haverá mais no futuro.
Para encontrar uma lista atualizada de opções semanais disponíveis, você pode verificar este link no site CBOE a qualquer momento:
Embora não haja tantas listas de opções semanais como os contratos mensais, você não deve ter nenhum problema com a liquidez; pois estes tendem a ser alguns dos nomes mais vendidos no mercado de ações. O nome "Weeklyly" é um termo de marca registrada pelo CBOE para representar opções semanais.
Diferença entre Mensal & amp; Opções semanais.
Você deve estar ciente das diferenças importantes entre uma opção mensal e semanal. O mais óbvio é que as opções semanais expiram a cada sexta-feira. As opções mensais expiram no sábado, seguindo a terceira sexta-feira do mês. As opções semanais expiram na tarde de sexta-feira no fechamento do mercado para ativos subjacentes, como ações e ETFs. O prazo de validade para índices está no final da quinta-feira com liquidação na manhã de sexta-feira. Eu sei que é um pouco confuso, mas principalmente estaremos focando em opções de estoque e ETF que expiram na sexta-feira no fechamento do mercado.
Como mencionado anteriormente, novos contratos de opção semanais estão disponíveis todas as manhãs de quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. Portanto, as semanalmente têm oito dias de vencimento, embora seja tecnicamente seis dias de negociação no mercado.
Os contratos de opções semanais serão marcados de forma diferente dos contratos mensais. Aqui está uma tela de como eles olham na minha plataforma de negociação, thinkorswim:
Observe como as opções semanais estão marcadas em vermelho. Alguns corretores podem mostrar-lhes de forma diferente.
Há uma semana a cada mês quando as opções semanais não estão disponíveis. As opções semanais não estão listadas quando houver um ciclo normal de caducidade de opção mensal (as opções mensais expiram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês). Tecnicamente, as opções mensais são iguais às opções semanais para a semana em que expiram. Na verdade, eles têm as mesmas características que as opções semanais durante essa semana.
Vantagens.
Então, quais são as vantagens que as opções semanais lhe dão?
Aqui estão algumas das principais vantagens:
Se você é comprador de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de pagar o que você precisa. Isso significa que, se você está procurando um comércio de dias ou um comércio de swing por um ou dois dias ou mais, você pode comprar a opção semanal, o que requer muito menos capital porque há menos tempo premium nas opções. Se você é um vendedor de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de vender opções a cada semana em vez de uma vez por mês. As opções semanais permitem que os comerciantes reduzam potencialmente seus custos em transações de spread de longo prazo, como calendário e spreads diagonais, vendendo as opções semanais contra eles. Os grandes comerciantes podem usar opções semanais para proteger posições maciças ou carteiras contra risco de evento. Para os mercados ligados à escala ou agitados, os comerciantes que gostam de vender borboletas ou condores de ferro podem fazê-lo com opções semanais.
Desvantagens.
As opções semanais expiram rapidamente, não permitindo que o seu comércio se recupere muito, se você estiver no lado errado. Se você é um vendedor de opções, a gama é o grego mais importante que você deve estar ciente durante a última semana de negociação. Gamma é muito mais sensível à medida que se aproxima da expiração. Isto é especialmente verdadeiro se os preços estiverem perto da greve que você vendeu. Basicamente, se você for opções curtas, uma ação brusca contra você pode fazer opções ligeiramente fora do dinheiro se transformarem em opções profundas no dinheiro, muito rapidamente. Se você não dimensionar adequadamente o seu comércio e gerenciar riscos, semanalmente pode retirar rapidamente sua conta. Se você ganha ganância e não bloqueia seus lucros, eles podem se transformar em uma perda rápida. A volatilidade implícita será maior com as opções semanais versus as mensais. Um vendedor de opções semanais detém mais riscos do que um vendedor de opções mensais. As opções a curto prazo são mais vulneráveis a balanços de preços rápidos.
Estas são algumas das principais vantagens e desvantagens associadas às negociações semanais. É importante compreender cada um deles antes de considerar negociá-los.
Estratégias de negociação.
Esta seção irá dividir o que, penso eu, são as melhores estratégias a serem usadas ao negociar opções semanais e quando usá-las para configurar um comércio.
Comprando uma chamada.
Mecânica da estratégia: compra para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você comprou, para abrir, uma opção de chamada semanal na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: temos uma quantidade limitada de tempo, então nosso tempo precisa estar no ponto. Mesmo que paguemos um preço mais barato do que a opção mensal, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e quantidade de tempo que precisamos.
Se estamos errados, poderíamos estar sentados em uma opção sem valor. Na maioria dos casos, você deve se preparar para o pior caso. O pior caso, aqui, significa que você deve estar olhando para o quanto você está disposto a arriscar, se o contrato não for valioso e, com base nisso, você deve comprar a quantidade de contratos que se adequam ao seu perfil de risco para esse comércio.
Situação comercial ideal: a única maneira de ganhar dinheiro quando compra uma chamada é quando o ativo subjacente dessa opção vai mais alto, a volatilidade implícita aumenta ou uma combinação dos dois. No entanto, o ganho feito a partir do preço das ações se movendo para cima deve superar o que você estará perdendo em tempo de deterioração e potencialmente uma queda na volatilidade implícita.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma opção de chamada nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou outro comércio estruturado.
Comprando um Put.
Mecânica da estratégia: compra para abrir, um contrato de venda.
É assim que parece se você comprou, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: este comércio será como comprar uma chamada, mas ao invés de procurar o ativo subjacente para ir mais alto, você está procurando o bem subjacente para se mover mais baixo, para ganhar dinheiro. Basicamente, a queda do preço precisa superar o que estaremos perdendo com a deterioração do tempo e, potencialmente, com a queda da volatilidade implícita.
Mais uma vez, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e a quantidade de tempo que precisamos. Se estamos errados, então poderíamos estar sentados numa opção sem valor.
Usando o mesmo princípio acima, quando você compra uma peça, você deve pensar sobre o pior caso e basear seu tamanho de comércio no valor total do prémio pago e na quantidade de risco que você está disposto a tomar.
Situação comercial ideal: a maneira principal de ganhar dinheiro, se você comprar uma venda, é quando o recurso subjacente diminui, aumenta a volatilidade implícita ou uma combinação dos dois. A configuração ideal que estamos procurando ao comprar uma opção de venda semanal é quando o estoque está prestes a desmoronar. Ser longo um lance é diferente de uma chamada porque, à medida que o mercado se move mais baixo, a volatilidade implícita provavelmente aumentará.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma peça nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou algum tipo de outro comércio estruturado.
Vender uma Chamada.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma ligação, procuramos cobrar o prêmio do call strike vendido. As opções de venda podem proporcionar uma alta probabilidade de sucesso e criar retornos consistentes em longos períodos. No entanto, quando você vende uma chamada, você define seu lucro máximo, porque você apenas cobra pelo que você vendeu a opção.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é alta em um subjacente, que oferece uma oportunidade de vender uma opção. Quando vendemos apenas uma chamada, isso é um pouco de um comércio de baixa para neutro. O resultado que você procura é que o preço do ativo subjacente não excederá o preço de exercício no qual você vendeu, pelo vencimento. Nós cobramos o prêmio completo, se isso ocorrer. Por causa de teoricamente expostos a perdas indefinidas, isso exigirá margem extra. Isso é ideal para ações subjacentes com preços mais baixos, porque não morderão seu poder de compra global.
Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando pela volatilidade para reverter para a média.
Vender um Put.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de venda.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma venda, procuramos manter o prémio recolhido do contrato que vendemos. Muitos comerciantes gostam desse comércio porque oferece algumas vantagens. Quando vendemos uma venda, estamos à procura do ativo subjacente para ficar acima da greve que vendemos, no vencimento. Enquanto isso, nós cobramos o prêmio completo.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é elevada no subjacente, essa é a situação ideal para vender uma opção. Quando vendemos apenas uma venda, este tipo de comércio é um pouco otimista para neutro. Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade reverte para a média. Quando a volatilidade implícita diminui, o preço das opções perde valor, sendo o resto igual.
A venda de um put é o mesmo perfil de risco que uma chamada coberta. Comprar uma venda, porém, é um melhor uso do capital e fornece um melhor retorno geral.
Vender um put é uma maneira inventiva de obter um estoque longo. Por exemplo, ao vender o put, você está coletando um prémio, se o estoque permanecer acima da greve no vencimento, você ganhou dinheiro. No entanto, se o estoque se processar abaixo da greve e você não saia, você será atribuído o estoque no nível mais baixo. Para aqueles que não se importar em possuir o estoque, essa abordagem pode ser melhor do que comprar estoque de forma definitiva.
A única desvantagem do comércio é que você precisa estar disposto a possuir ações, o que exigiria o montante total de capital para possuir o estoque.
Assim como a venda de uma chamada, este comércio exige margem e geralmente prefiro vender um spread para definir meu risco em ações subjacentes com preços mais altos.
Comprar uma chamada ou colocar (Debit) Spread.
Mecânica da estratégia: comprando uma opção e vendendo outra que é mais a OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um débito.
É assim que olharia se compramos, abrimos, uma chamada semanal e um spread semanal usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da Estratégia: Semelhante à compra de uma ligação ou colocação, esta estratégia está jogando para uma mudança direcional. A principal vantagem com o uso de um spread é que podemos reduzir nossa base de custos. Isso ajudará a aumentar nossa probabilidade de sucesso, aproximando nossos pontos de equilíbrio. Quando você compra uma opção ou se distribui para uma jogada direcional, o tempo desempenha um papel crítico.
Situação de comércio ideal: sempre que você for viés em uma direção, você deve usar um spread para reduzir seus custos e pontos de equilíbrio. Quando a volatilidade implícita é elevada, é fundamental que você use a propagação no caso de ela voltar. Ao vender uma opção, contra a sua longa opção, reduzirá o papel da volatilidade implícita. É ideal para fazer um spread de débito perto de onde os preços atuais estão em e tente um comércio de risco-recompensa 1: 1. Isso significa que você arrisca $ 1 para ganhar US $ 1 para criar uma maior chance de sucesso se você estiver diretamente na direção.
Vender uma chamada ou colocar (Crédito) propagação.
Mecânica da estratégia: venda de uma opção e compra de uma outra opção de OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um crédito.
É assim que parece se vendemos, para abrir, uma ligação semanal e colocar propagação usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: o vendedor de uma chamada ou colocar o spread tem uma probabilidade melhor do que ser um comprador de um. Ao ser um vendedor de um spread, definimos risco e recompensa. Ao vender um spread, buscamos manter a quantidade de prémio da venda.
Situação comercial ideal: a tese do comércio aqui é que, ao vender um spread, buscamos que o preço do recurso subjacente expire em ou superior à greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma venda, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Se vendemos um spread de chamadas, procuramos que o preço do ativo subjacente expire em ou abaixo da greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma ligação, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Precisamos ter certeza de que, no spread que vendemos, o preço subjacente não começa a exceder o prêmio total coletado, que é o nosso ponto de equilíbrio.
Aqui está um exemplo: Priceline (PCLN) atualmente está negociando em $ 1056.64. Se pensarmos que o PCLN fechará em US $ 1090 ou abaixo, dentro de três dias, procuraríamos vender o spread de $ 1090 / $ 1095 em novembro em torno de $ .35, se usássemos os preços médios das duas greves de opções.
Portanto, estamos arriscando $ 4.65 para colecionar $ .35. Enquanto você pensa que parece um risco / recompensa ruim, baseamos esse comércio na probabilidade. Quando você compra uma ligação ou coloca, temos tempo trabalhando contra nós. Neste caso, o tempo está do nosso lado.
Se fizéssemos esse comércio com três dias de vencimento, precisaríamos de preços para fechar acima de $ 1090.35 na expiração desse sexta-feira, para começar a perder dinheiro. Nós calculamos isso levando o preço de exercício, e adicionamos o prêmio cobrado nesse preço de exercício ($ 1090 + $ .35 premium = $ 1090.35). Essa greve de $ 1090 tem uma probabilidade de 90% de expirar OTM nos próximos três dias.
Embora este comércio tenha uma alta probabilidade de sucesso, a duração desses negócios é muito curta e possui alto risco gama. Esse tipo de posições são vulneráveis à aleatoriedade. É por isso que esses cargos precisarão de gerenciamento mais ativo. Também é importante vender spreads em um subjacente quando a volatilidade implícita é elevada e não apenas a venda se espalha aleatoriamente porque você gosta do valor do prêmio coletado.
* Observe, se o spread vendido estiver dentro do dinheiro por um centavo, precisaremos fechá-lo antes que o mercado feche no vencimento sexta-feira ou seremos designados.
Comprando uma propagação de borboleta.
Mecânica da estratégia: a estratégia consiste em um spread de débito e spread de crédito, feito simultaneamente. Isso pode ser feito com chamadas, bem como com puts.
Para abrir este comércio, isso é o que gostaria na plataforma:
Detalhes da estratégia: eu gosto de usar essa estratégia como uma jogada direcional depois que um subjacente fez um movimento prolongado, geralmente para um crédito. No entanto, esse comércio é ideal quando a volatilidade implícita é elevada. O corpo da borboleta é curto dois ataques e se beneficiaria com a diminuição da volatilidade implícita e o subjacente ficando perto das batidas curtas. Podemos comprar ou vender uma propagação de borboleta; no entanto, eu prefiro comprá-los por custo próximo de zero ou um pequeno débito. Idealmente, estamos à procura de preços para mudar para uma certa greve em torno da expiração. Podemos fazer isso usando chamadas ou colocações; Depende apenas da direção em que pensamos que o bem subjacente vai se mover.
Dica: eu gosto de usar esta estratégia indo para um anúncio de ganhos. Se pudermos cobrar um crédito, então ainda podemos ganhar dinheiro se estivermos errados na direção ou se não se mover tão longe quanto antecipamos. A melhor maneira de obter um crédito, normalmente, é movendo a perna mais alta do corpo mais uma greve para criar uma borboleta de asa quebrada. Uma borboleta que não é equilibrada, ou seja, um lado tem mais risco do que o outro.
Situação comercial ideal: quando usamos essa estratégia, procuramos que o preço do ativo subjacente se mova em uma determinada direção e expire no curto ataque. O ataque curto seria o corpo da borboleta. Claro, se as opções de ações têm alta volatilidade implícita, ela tende a aumentar o risco / recompensa.
A primeira ala é a greve que estaríamos comprando para jogar na direção de onde pensamos que o preço subjacente se moverá. Se você estiver familiarizado com os spreads de proporção, seria comprar um contrato de opção e vender dois contratos de opção mais ou menos do que a greve, você é comprido.
A segunda ala, para completar o comércio, é definir nosso risco na posição. Também beneficia porque reduz a margem requerida.
Este comércio pode parecer um pouco complicado no início, então olhe para um exemplo de espalhamento de borboleta regular.
Vamos dizer, nos próximos três dias, pensamos que o SPDR S & amp; P 500 Trust ETF (SPY) continuará a se mover mais alto, mas acho que vai fechar em torno de US $ 210. Os preços atuais estão sendo negociados em US $ 206,54.
Em vez de pagar 7 centavos pelas chamadas de US $ 210, podemos colocar uma borboleta para uma jogada menos dispendiosa e uma área de lucro mais ampla.
Para abrir esta estratégia, estamos comprando os $ 209.50 & amp; 210.50 greves ao vender duas das greves de $ 210. Isso pode ser confuso, mas se você derrubar as greves, é uma propagação de crédito com uma propagação de chamadas de débito.
A maioria das plataformas permite que você coloque esse comércio como uma única ordem. O que é ótimo porque reduz o potencial de derrapagem.
Se os preços fecharem em US $ 210, faríamos US $ 47 em nosso investimento de US $ 4.
Se estamos errados, nossa perda máxima é de US $ 4.
* Os negócios de borboleta geralmente têm um tempo de espera mais longo, porque você precisa esperar que as greves curtas se desintegrem completamente para ver lucros. Se colocarmos este comércio por 4 centavos, procuraríamos fechar alguns ou todos em 8 centavos.
Vendendo Iron Condor.
Mecânica da estratégia: vender um spread de chamadas OTM e OTM colocar spread para colecionar um prêmio.
Para abrir este comércio, isso é o que ele gostaria na plataforma thinkorswim:
 Detalhes da Estratégia: Esta estratégia é uma das estratégias de opções neutras mais populares em torno de comerciantes de varejo. O comerciante espera que o preço dos ativos subjacentes permaneça na faixa e se estabeleça entre as greves curtas.
Situação ideal do comércio: sempre que vendemos opções, a alta volatilidade implícita é crítica. Quando colocamos um Iron Condor, estamos procurando o bem subjacente ao comércio em um intervalo. Basicamente, estamos buscando tirar proveito de opções ricas e lucrar com a volatilidade implícita em colapso ou a negociação de estoque subjacente em uma faixa ou cortar ao redor.
A beleza por trás desse comércio é que é um risco limitado na natureza. Uma vez que o tempo está funcionando a nosso favor, este é tipicamente um comércio de alta probabilidade.
² Double Calendar Spread.
Mecânica da estratégia: venda de uma chamada e colocação de curto prazo, enquanto compra a mesma greve (como a chamada e colocada vendida em outro contrato de vencimento).
Aqui é como o comércio parece:
Detalhes da estratégia: os spreads do calendário duplo foram meus favoritos, quando se negociam em torno de um evento de ganhos de ações. O tipo de estratégia beneficia da degradação do tempo e do colapso da volatilidade implícita. A idéia é que as opções curtas perdem mais do seu valor do que as opções longas na expiração posterior.
Esse comércio geralmente é preenchido por um débito.
A razão pela qual este tipo de comércio é útil é porque quando um grande evento está prestes a ocorrer, como quando uma empresa está configurada para liberar ganhos, a volatilidade implícita aumenta devido à incerteza do resultado. Eles geralmente superam as opções, indo para o evento. Com base na volatilidade, o preço da opção é o mais rico no contrato de termo mais próximo.
Aqui está um exemplo de como a volatilidade implícita nas opções de curto prazo é mais cara. Este é BAIDU (BIDU) em 10 de fevereiro de 2018 entrando em ganhos em 11 de fevereiro de 2018:
Observe como o termo próximo, as mesmas opções de greve têm uma volatilidade implícita de 67% em comparação com 45% na próxima série de opções, que são os contratos mensais.
Após o evento acontecer, a incerteza desaparece e a volatilidade das opções, naturalmente, cai. É por isso que, mesmo que o estoque experimente volatilidade, não poderá superar a diminuição da volatilidade das opções.
Se isso ocorrer, o contrato de curto prazo perderá valor mais rapidamente do que as opções que nós temos por muito tempo. Essencialmente, podemos lucrar com a diferença no spread comprado antes dos ganhos e vendido após o evento.
Este comércio torna-se lucrativo com um movimento em qualquer direção. Seja como for, um lado começará a gerar lucros e compensará o custo do outro lado do comércio, que geralmente expirará sem valor. Apenas enquanto o movimento de estoque (delta) não for maior do que o colapso da volatilidade implícita.
Situação comercial ideal: devemos usar esse tipo de estratégia quando não tivermos certeza do movimento direcional do subjacente e acreditamos que existe uma distorção entre a volatilidade do curto prazo ea volatilidade implícita do próximo termo.
Mais uma vez, estamos apenas procurando o bem subjacente para mudar para a greve que vendemos. Se a mudança for muito além do preço de exercício, começaremos a perder dinheiro. Portanto, a seleção de greve é muito crítica. Geralmente, queremos escolher nossa greve com base no movimento implícito, juntamente com o uso de níveis de suporte e resistência. Quando negociamos esse tipo de estratégia, estamos jogando para um evento específico e pretendemos sair logo após esse evento.
Dica: para descobrir o preço no movimento (ou movimento implícito), basta pegar o preço do horário no dinheiro e dividi-lo pelo preço atual do estoque. Tomando o BAIDU (BIDU) como nosso exemplo, os preços fecharam em US $ 219,44 e os $ 220 com preços baixos em US $ 11,73, então 11,73 / 220 = 5,3%
Ligar ou colocar a propagação do calendário.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de curto prazo e, ao mesmo tempo, compra uma opção mais datada no mesmo tipo de contrato de greve e opção (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito parecido com o spread do calendário duplo. A única diferença é que estamos jogando apenas para um lado do spread, e ao fazer isso, estamos apostando na direção em que acreditamos que o preço do recurso subjacente irá.
Situação de comércio ideal: se eu tiver um viés na direção de um estoque, antes do evento, talvez eu pareça jogá-lo com um calendário.
Eu posso olhar para vender a opção semanal atual e comprar a opção mais datada. O comércio é rentável se houver um movimento nessa direção e a diferença no spread se alarga. Idealmente, eu gostaria que a opção curta perdesse mais do seu valor do que a minha opção longa.
A única questão com este comércio seria se eu estivesse errado na direção e os preços se movem para o outro lado, de forma agressiva. Então, eu estaria em uma troca perdedora. O comércio poderia se recuperar, já que ainda estou longe a opção mais datada, mas essa não é a tese do comércio e eu vou fechar por uma perda, cruzando meus dedos e esperando um retorno.
Se eu tivesse um viés direcional no preço do recurso subjacente durante um período de tempo, eu poderia comprar uma opção mais datada e usar a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, posso ser longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuar a vender o semanário e usar os lucros arrecadados para reduzir minha base de custos.
Em muitos casos, isso cria um comércio de custo zero. A única questão seria se vendêssemos as opções semanais e os preços expirassem acima da greve vendida, então precisamos fechar o spread curto e longo. No entanto, gostaríamos de reabri-lo que depois do dia de negociação.
Esta estratégia tem sido uma das mais interessantes com a introdução de opções semanais.
Ligar ou colocar propagação diagonal.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de vencimento do prazo de vencimento, ao mesmo tempo em que compra outra opção datada em greve diferente, mas tipo de contrato de opção diferente (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito semelhante ao spread do calendário. A única diferença é que você não está usando os mesmos preços de exercício.
Situação comercial ideal: eu usaria essa estratégia por alguns motivos diferentes.
Se eu tiver um viés direcional entrando em um evento, então eu normalmente jogaria com um calendário espalhado. Mas se minha tese é que os preços continuarão a se mover nessa direção, vou procurar vender a opção semanal e ser a opção mais longa.
O meu comércio será rentável se houver um movimento nessa direção, também se houver uma diferença no spread após o evento.
Gostaria, então, de continuar a manter a opção mais longa e continuar a vender a opção semanal contra ela para criar mais lucros ou reduzir minha base de custos.
A única questão com este comércio seria se eu estiver errado na direção e o preço se move de outra forma, agressivamente. Se isso acontecer, ou se os preços se movem na minha direção mais longe do que eu esperava, então eu estaria em uma troca perdedora.
Digamos, eu tenho um viés direcional, por um período de tempo, então eu compraria uma opção mais datada e usaria a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, eu seria longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuo a vender as opções semanais contra ela para reduzir meu custo.
A diferença entre esta estratégia e o calendário é o custo para abrir o comércio. A diagonal poderia ser mais barata no custo por causa das greves escolhidas. Por exemplo, você pode vender as opções de curto prazo e, em seguida, comprar uma opção de longo prazo que seja uma greve superior ao contrato de prazo mais próximo vendido. A diferença com o calendário e a diagonal é que a diagonal comporta um risco um pouco maior entre as greves. Essa é a razão pela qual é mais barato.
Estudos de caso.
Nesta seção, vou abordar alguns negócios que eu executei usando opções semanalmente, juntamente com o processo de pensamento por trás de cada comércio.
Google (GOOG)
Estratégia utilizada: Double Calendar Spread.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 540,93.
Preço de encerramento após ganhos: US $ 601,45.
Tempo no Comércio: 1 dia.
Custo do Comércio: $ 1.00.
Retorno: 500% fechou o calendário de chamadas do lado do comércio em US $ 5,00 menos comissões.
O Google deveria gerar ganhos após o fechamento. Depois de olhar para o fluxo de pedidos, não consegui ver um viés claro. Eu sabia que os preços se moveriam porque (GOOG) é normalmente um grande motor. Como não consegui detectar um viés, fui com a propagação do calendário duplo.
Eu escolhi minha greve para o comércio, adicionando o movimento de preço em cada lado e estudando o gráfico diário, que é destacado em amarelo abaixo. O preço de movimento de US $ 22 em qualquer direção é do exemplo acima do spread de calendário duplo.
De lá, eu olhei os preços para ver o quão longe do alcance eles podiam se mover. Lembrei-me do que aconteceu com os últimos ganhos (GOOG) e pensei que tinha mais vantagem do que desvantagem. Looking at the upper end of prices, I saw that there was a gap to fill and that the $590 level would likely present a big resistance level.
You might be wondering why my strike selections were so far out. The reason is that I was expecting share prices to move. The further I go out-of-the-money, the cheaper the trade is. Since I was looking for a move, my job was to see how far they might move and to pick the right strikes. As I mentioned, I used what the market had priced-in and I charted what the move would look like using support and resistance levels.
The reason I sold the options with one day to expiration, against the weekly options, was that I was just looking for an overnight trade, and they had the highest amount of implied volatility. Using the weekly option reduced my cost, which was more attractive than the monthly. The monthly options, I sold, had one day to trade while the weekly options had eight days.
This trade was successful because we had a larger than expected implied move of 60 points higher. The put side of the trade was worthless and the $590 calls, that I sold, expired the next day went in-the-money with less extrinsic value, compared to the $590 callsВ I was long that were in-the-money and had extrinsic value.
Here is what the trade structure looks like:
S&P 500 ETF (SPY)
Strategy Used: Iron Condor.
Trading Event: None.
Closing Price on Entered Trade: $113.05.
Closing Price at Expiration: $114.82.
Time in Trade: 7 Days.
Cost of Trade: credit of $0.50.
Return: 100% or the total premium sold less commission.
The market was slowly grinding higher after just seeing an aggressive move off the recent lows of about eight points. My thesis was that the upside was limited during the next seven days and there was more of a chance for a pull back. Likely, there would be buyers of the dip.
That is why I went with the short $110/$108 put spread and short $115/$117 call spread, also known as an iron condor. I was putting myself at risk of losing $1.50 to make .50 cents, but it was more of a probability trade, that we would continue to trade in a range. As you can see, that is exactly what happened.
Here is what the trade structure looked like:
В Apple (AAPL)
Strategy Used: Calendar Spread.
Trading Event: Earnings.
Closing Price before Earnings: $251.89.
Closing Price after Earnings: $254.24.
Time in Trade: 1 day.
Cost of Trade: $3.51.
Return: 50% closed spread at $5.00.
Shares of (AAPL) had been trading upward and there was a lot of hype around the stock. Looking at the chart, I saw a slight bullish triangle forming. However, looking at current resistance levels, I thought there would be some selling at that level due to the uncertainty in the general market. At the time, a lot of focus was centered on the BP oil spill.
Looking at the option order flow, I felt that there was enough of a bullish bias leaning into earnings to warrant a bullish trade. I went with the $270 strike and followed what the market was pricing in for an expected move. Shares moved higher and ended up closing up $3 on the day.
Here is what the trade looked like at entry:
Here is what the trade looked like on exiting:
Trading Weekly Options Tips.
Here are some tips that will help you when you approach trading weekly options:
1) You should always use limit orders on your trades. Market makers are not going to fill you at great prices on wide markets when you do not use a limit order, you’ll get chopped up in slippage. Also, many of the strategies mentioned are “multi-leg”, however, most platforms allow you to place limit orders on these trades as one single order. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.
2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.
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